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利用海运数据做投资决策

作者:2016-06-25 21:28阅读:文章来源:论文代写
  CargoMetrics公司向卫星公司购买海面上500英里范围收集到的信号,运用大数据分析与金融市场相关程度来判断买入和卖出机会。 
  去年11月的一个下午,一场乒乓球赛的欢呼声响彻CargoMetrics技术公司波士顿的办公室,公司CEO斯科特·伯格森(Scott Borgerson)注视着阿图罗·拉莫斯(Arturo Ramos),拉莫斯负责与天体物理学家罗尼·胡戈沃夫(Ronnie Hoogerwerf)一起研究制定投资策略。三个男人都紧盯着电脑屏幕,追踪航行在马六甲海峡航线上的油轮传来的卫星信号。马六甲海峡是连接印度洋和南中国海的咽喉要道,全世界有40%的货物运输在此通过船运实现。 
  CargoMetrics公司是一家新成立的投资公司,它并非传统的财富管理或对冲基金。在成立之初,这家公司仅为大宗商品交易员提供货物运输信息。现在,CargoMetrics公司结合卫星信号和历史货船数据开展分析,并为大宗商品交易、外汇、股票指数期货交易提供数据分析支持。 
  占据海运数据分析的先机 
  那天下午,波士顿办公室里弥漫着一股兴奋的气息,因为卫星信号持续显示货运下滑的迹象,而这一情况早些时候已被公司自动交易系统捕捉并作出卖空西德克萨斯中质油(WTI)石油期货的决定。两天后,美国能源机构报告发布,确认了公司的预测,原油期货市场也相应作出反应。 
  “这是我们今年最大的一笔收益。”伯格森说到,他现在有理由可以放松了。要知道,他的投资人一直密切关注着公司。这些投资人包括世界最大的对冲基金分销商——黑石另类资产管理公司(BAAM)以及七位富裕的科技和商业领袖,其中包括莲花发展公司前CEO吉姆·曼齐(Jim Manzi),他也曾在IBM公司长期任职。 
  吸引这些投资人以及伯格森利用船运信息来研判经济的原因在于,全球五万艘货船运载了占全球年贸易额(约合18.5万亿美元)90%的货物。 
  这没什么秘密可言,但是伯格森和CargoMetrics公司的投资人认为他们比其他利用这类数据的投资经理更有优势,这也是为什么伯格森多年来让公司保持隐身模式的原因。在公司发展早期,2011年到2014年间,CargoMetrics隐藏于一个偏僻小巷的餐馆楼上。现在伯格森运营着这家投资公司,但他仍然拒绝透露投资人的身份,除了吉姆·曼齐和黑石另类资产管理公司这种乐意公开信息的投资人。 
  “我的愿望是,通过历史数据和现实数据描述出实际的经济供给和需求情况。”这位美国海岸警卫队退役军人说道。这家公司并不是典型的华尔街企业,他和他的团队对于这点很自豪。“还有很多待解决的问题,但潜在收益非常可观。” 
  对于伯格森来说,CargoMetrics公司在建立一个“学习系统”,这一系统可以通过自动买卖价格错位的公开交易证券来获利,利用的交易策略被伯格森称为系统化基本面宏观策略。伯格森认为他的公司是量化投资领域的新鲜血液。一不留神,伯格森把自己看成是业界的斯蒂文·乔布斯(Steve Jobs)或者埃隆·马斯克(Elon Musk)了。 
  伯格森的野心看起来似乎过于大胆,但有一件事是可以确定的:伯格森不缺乏自信。过去的六年时间,他秘密而艰巨地建立起一家公司,管理着拥有数百亿货运数据的数据库,并在数百台计算机服务器上进行了数百亿次运算,通过28个不同的商品和货币市场执行系统化交易。 
  伯格森似乎不像是一个认真、努力、雄心勃勃的建筑师。伯格森在同学间相处融洽、爱开玩笑,作为公司经理,他充分信任他的团队,将投资交易交与团队执行。即使是在他创立公司初期面临一系列挑战时,他的幽默精神也贯穿始终。 
  依据律师的建议,伯格森拒绝提供CargoMetrics公司组合投资的细节,过去三年期间交易取得的优秀成绩令伯格森的投资人对他充满信心,也使得其团队里的物理学家、软件工程师、数学家配置齐全。“幸运的是,不用等太久我们就可以进行更加成功的投资。”BAAM的CEO汤姆斯·希尔(J. Tomilson Hill)说到。莲花公司前CEO吉姆·曼齐对CargoMetrics公司的未来非常乐观:“从历史数据来看,这家公司具有难以想象的利润空间。” 
  CargoMetrics公司是第一家利用海运数据分析来推断全球市场系统化交易潜在机会的企业。货船把AIS信号和高频雷达信号发送给其他货船或陆地。自2004年来,吨位超过300的货船被要求每隔几秒传输AIS位置信号以避免碰撞。CargoMetrics公司向卫星公司购买海面上500英里范围收集到的信号,运用历史数据来确认货物以及货运聚集情况,并通过分析与金融市场相关程度来判断买入和卖出机会。 
  “我们是大数据迷,如果没有技术黄金年代的根本性突破,我们也无法创立CargoMetrics公司。”伯格森说到,“云计算技术的突破对我们有很大帮助。”CargoMetrics公司利用亚马逊的在线服务平台来运行他们的分析和算法,这样费用远低于自行购买所有硬件设备的成本。 
  在伯格森公司的总部,大厅里装饰着色彩缤纷的信号旗,信号旗组成的数学公式代表着地球表面区域,伯格森带我们走向服务器机房。机房大小和一个橱柜差不多,在机房里一条粗壮的管道传输着所有CargoMetrics公司所需的数据和分析公式。曼齐说,这些计算机运算能力需要花费三千到四千万美元。 
  CargoMetrics公司追求的是一个古老愿望的现代版。想一想,在19世纪罗斯柴尔德(Rothchild)家族曾利用鸽子和马背上的邮递员向伦敦的交易员传递拿破仑战争的消息;在20世纪80年代,石油商人马可·里奇(Marc Rich)也曾利用卫星电话和双筒望远镜来传递邮轮信息。 
  其他华尔街的量化团队也正在引入卫星货船追踪数据。但是伯格森说,“我可以对着一堆圣经起誓,世上没有其他人能够拥有我们公司所有的货船数据和分析方法。”他有如此自信的原因在于,自2008年起,他就开始成为卫星公司最早的客户,大量收集太空和地面传输的数据来建立货轮航线的数据库。 硕士代写论文网文章地址:http://www.shuoshilunwen01.com/mbalw/1535.html

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